相場の荒波にもまれて、リスク管理の重要性を体験。ローリスクで運用することが、ハイリターンを得る方法と確信。
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為替ブログ

まったく自身がない、分析結果を「独り言」で書きます。
分析できないから、低レバレッジ投資なんですよね~

先日予想していた、84円台になってしまいましたね。
その後反転しています。

87円手前で、75日移動平均線があるので、場合によっては
この当たりで円高圧力があるかもしれませんね。

順張りトレードであれば、87円超えを確認してからロングしたいです。
(指し値で87.5円で挑戦中)

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今日も円高へ調整が続いていますね。

二番底になって、これから徐々に円高へ向かう見通しが強いです。

この場合の「FX必勝法」は、ある意味簡単です。

買いたいレートで指値を入れて、あとはストップを先日の最安値より、ちょっと下に入れておく。

これだけです。

今の相場で、先日の最安値より円高になるより、調整を繰り返しならが、円安になる可能性の方が、ずっと高いです。

今のレートなら、10万もあれば10000ドル買っても、いいと思います。
ちょうどストップを 110円ぐらいにできるでしょうし。

もちろん100%ではありませんよ~、可能性の問題です。
 先日の講習から「トラップトレード」について、資産運用ではとっても良い方法だと思い、実践での方法を模索し始めました。

 結構批判的な意見も多いようです。「単なるナンピン」や「資金が必要」などの意見がありますが、根本的に資金が必要ではなく、資金管理が重要です。

 レバレッジ3倍程度で運用すれば、ナンピンしようが別にスワップ+為替差益がでるまで待っていればいいだけのことです。

 損しない投資家になるには、「損切しない」ことも重要です。そうすれば実損は生まれません。

ただし、これで失敗する人は、資金管理ができない人です。マネーゲームではなく、資産運用の方は これが一番大事♪


 以前よりゆっくりと研究してる、相関性を利用したローリスク投資法の開発ですが、そのなかで簡単に相関性がわかるページを見つけました。

 直近の200日だけですが、刻々と変化するのをチェックする意味では宵のではないでしょうか?

[簡単にわかる相関ページ]の続きを読む
 日足チャートをみると、このところのドル円以外のクロス円の下げ率と、ドル円の下げ率では、ドル円の方が急激ですね。

 これはなんでなんでしょう?普通の感覚では、上がり難かったので、下げ難いと思っていいましたが、ほかのクロス円はこれからある程度調整が起きると言うことでしょうか?

 またはボリンジャーに当たったので、これからゆっくり反転すると、ほかのクロス円はあまり下げないってこと・・・?

 
[ドル円とその他のクロス円]の続きを読む
 以前ドル円とポンドフランの相関性を調べていましたが、119円台でドル円が円安トレンドが一時弱まったのを見て、一旦調整があるとおもい、ポンドフランの売りで初めてヘッジをして見ました。

現在118円台下ですが、予想通りポンドフランも下がりました。大きな流れでのヘッジはこのように実施すれば、短期的なヘッジや利益につながると思います。
 あとは二つの通貨セットの標準偏差を利用すると、よりヘッジ効果などが出やすいはずです。
相関性を研究していくと、標準偏差と言う言葉がでてくると思います。
 一定期間に平均からどの程度分布しているかを表しているらしいです。

 たとえば昨年一年間で、USDJPYが110円から±10円以内の範囲で推移しているとすると、100円付近なら「買い」120円付近なら「売り」をしたくなるはずです。これは過去のデーターから未来を想像するからです。

 これを先日から分析している、USDJPY、GBPCHFに当てはめようと、エクセルで標準偏差を当てはめていったのですが、もっと簡単に標準偏差を利用する方法がありました。

 それはテクニカル分析でも使われる、「ボリンジャーバンド」です。これ自体標準偏差を使っているので、一定期間での買われすぎ等の一つの判断目安となります。

 これならどの証券会社でもあるテクニカルなので、利用はしやすいと思います。大体メインチャート(ろうそく足がある)に移動平均とその下にMACDなどを表示すると思いますので、ボリンジャーバンドをメインチャートに表示させれば、良いかと思います。
 USDJPYロング、GBPCHFショートの組み合わせの利益がでる条件を調べていますが、これは既にシステムトレードの領域になってしまいました。

 ある程度は利益がでますが、効率面等で実際の投資には向かないと思います。

またこの半年間はGBPCHFショートの変動率がUSDJPYロングより上回っている様で、直近の場合損失がでています。半年から1年弱での周期とも見えますが、データー不足で偶然かもしれません。

 とりあえずやることがいっぱいで、ブログの更新もてが回りませんね。明日はテクニカルだけはなく、政策金利等も混ぜて傾向でも見てみましょう!!

 もっとバックデーターが欲しいですね。
USDJPYロング、GBPCHFショートの組み合わせ分析しました。

2004/07/12 ~ 延べ698日分を一日単位で決済した場合、プラス決済が49.57%、マイナス決済が50.43% トータル損益が22138円(スワップを除く)

 つまりこの組み合わせは、毎日トレードしても確立は50%程度で、スワップを考慮すれば、利益がでる可能性が高いです。

 あとは、スワップ狙いで放置するか、50%の確立をほんの少しのテクニカル分析(またはシステムトレード)を入れることにより、長期的にはほぼ確実に利益ができると思われます。

 これは私が目指す、スワップ派とスイング派の中間トレード方法にぴったりかも知れません。
昨日からよくわからないまま、日足を落としてエクセルにかじりついていまうす。
 とりあえず相関性を利用するということで、逆相関があると有名?な(USDJPY,GBPCHF)で、スワップがプラスになるように、USDJPYロング、GBPCHFショートの組み合わせを見ました。
 結果としては、やはり逆相関がありお互いの損益を打ち消すことがわかりました。
 あとは鞘取りができるかですが、できなければプラススワップなので長期投資にしてしまうって方法はどうでしょう?

 今日のわかったこと
  とりあえず逆相関を利用して、為替差のリスクを少なくできる。その場合でもスワップがプラス。
 スワップ派の方はこれを利用しているのですね。
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