相場の荒波にもまれて、リスク管理の重要性を体験。ローリスクで運用することが、ハイリターンを得る方法と確信。
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期待値を増やすには?

で紹介したように、勝率と期待値には大きな関係があります。

まず期待値の計算条件は、


期待値 = (A×B)+(C×-D)

A:勝つ確率
B:勝った時の平均利益額
C:負ける確率
D:負けた時の平均損失額


この中の、AとCの「勝つ確率」と「負ける確率」の関係は
勝つ確率が上がれば、負ける確率が下がる。


よって、期待値を上げるには、勝つ確率を上げればいいのですよ。


次に、BとDの「平均利益」と「平均損失」の関係は
直接関係ないんで、期待値を上げるには、

①:平均利益を増やす
②:平均損失を減らす。
③:①を②を両方やる。

ここまでは、前回までのおさらいとなります。


しかし、よく「勝率にこだわってはいけない」と言われますが、
なぜなんでしょう?


期待値を使って考えて見ましょう

ケース1
勝率60%で、平均利益が5,000円とします。そして平均損失も5,000円とすると


期待値 = (A×B)+(C×-D)
     = (0.6×5,000)+(0.4×-5,000)
     =1,000円
    
ケース2
勝率40%で、平均利益が7,000円、平均損失は3,000円とすると


期待値 = (A×B)+(C×-D)
     = (0.4×7,000)+(0.6×-3,000)
     =1,000円


ケース1とケース2 どちらも期待値は1,000円となりました。

では、どちらが良いかいうと

期待値は同じなので、どちらも結果同じ利益を得られます。
これは投資スタイルや手法によって変わってきます。


例えば

一般的には、勝率を上げると平均利益が下がる傾向にあります。
デイトレードなどで、すばやく利食いするなどのケースです。
しかし勝率を上げるのは、相場予想やそのときの感情などが影響して
常に60%以上の勝率を確保するのは難しいです。


スイングトレードなどの場合は、

勝率を上げることがデイトレードよりも難しいので、ケース2のように
1回の利益を多くして、損失を小さくする。
ことが利益を増やす方法となります。



このブログで毎朝紹介している方法も
ケース2の勝率を落としてでも、利益を伸ばして、損失を最小限に抑えます。
その結果は、  こちら  を見ていただければよく分かります。
勝率40%でも利益がでて、50%を超えるとかなりの大勝となります。



投資を始めるとどうしても勝率を気にしてしまいます。
勝率をあげるよりも、簡単にできる利益を多くして、損失を最小限に抑える
投資スタイルをもつと、負けトレードが続いても精神的に楽になります。

冷静に相場を見ながらトレードすることが常に必要ですし
精神的プレッシャーがかなり軽減します。


次からは、その練習方法について紹介します。





期待値を増やすには?    ◎


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期待値を増やすには?

期待値とは?で、期待値の意味を紹介しましたが、

1回のトレードで、どのくらい利益が予想されるかを教えてくれるのが期待値でした。

では、期待値を増やす確実な方法を考えて見ましょう!!


おさらいで、期待値を計算する式は、

期待値 = (A×B)+(C×-D)

A:勝つ確率
B:勝った時の平均利益額
C:負ける確率
D:負けた時の平均損失額


利益を増やして、損失を減らせばいいので、

方法①:勝つ確率を上げる
方法②:平均利益を上げる
方法③:負ける確率を減らす
方法④:平均損失額を減らす


理想は①~④をすべてやれば、絶対に期待値があがり、常勝トレーダーになれます。

算数の計算なので、小学生だって理屈は分かります。



では、どうやって実際に期待値を増やすか、今後紹介していきます。



期待値とは?    ◎    勝率と期待値




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期待値とは?

次のデータがあれば簡単に計算できます。

A:勝つ確率
B:勝った時の平均利益額
C:負ける確率
D:負けた時の平均損失額

この条件を公式にいれると

期待値 = (A×B)+(C×-D)


例えば

A:勝つ確率               50%
B:勝った時の平均利益額    30,000円
C:負ける確率              50% 
D:負けた時らの平均損失額  -10,000円

期待値 = (0.5×30000)+(0.5×-10000)

期待値 = 10000円

つまり1回のトレードで10000円の儲けが期待できるわけです。


この計算はシステムトレードとかでよく使われます。


メリットとしては

事前に期待値が分かっていれば、予想が外れても

トータル的には勝てると、精神的にとても安心します。

感情はトレードで大敵です。精神的にも負けないトレードをしましょう。



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